— Тут я ему: «Ты что, магазин ограбил?» А он мне:(1) «Знаешь, вчера я купил у них три булки. Пришел домой,(2) а в пакете —(3) одна. Я вернулся. Они говорят: (4)"Нехорошо", но меры не принимают, поэтому они как бы у меня в долгу». И тут в дверь стучат.
Такой прием называется "прямая речь внутри прямой речи".
Правки:
(1). После двоеточия необходим пробел.
(2). Перед союзом а нужна запятая.
(3). Пропущено по контексту слово "только": ставить или не ставить тире — это дело авторского восприятия (есть пауза — ставим тире).
(4). Внутренние кавычки — лапочки ("...").
А тот ему: «Этот дом наш общий» (Ч.);
А он: «Пошёл прочь, пьяная рожа!» (М. Г.).
§ 48. Прямая речь после слов автора (п. 2)
Если прямая речь находится внутри слов автора, то перед ней ставится двоеточие, а после нее — запятая: ...потом сказал: «Да, так вот как», вздохнул, помолчал и ушёл (А. Т.).
По условиям контекста: Они говорят, но меры не принимают...
[§ 51. Прямая речь внутри слов автора]
Пример:
– Конечно. Ходили мы с ним на банкет, там издатели были и всякая такая публика… он сперва не хотел меня брать, а я ему: «Зря, что ли, я няню вызвала? Мне тоже пойти охота»… так вот, я сама слыхала, как Кристиан Фишер нашептывал Оуэну про то место – писательский дом отдыха. Потом спрашиваю у мужа: «Что это за местечко он тебе расписывал?» – а Оуэн мне: «Так я и сказал, жди! На то он и дом отдыха – от жены, от детей».
Р. Гэлбрейт. Шелкопряд