— Он что, у вас(,) бессмертный?
Интонационно хочется выделить, но не знаю, есть ли правило.
С что возможны пунктуационные варианты в зависимости от значения.
Правильно: Он что у вас, бессмертный?
Здесь что выступает в роли сказуемого в значении каков?. Ср.: Ну, что море, что небо? Какие краски там? (Гонч.)
Что же мне, стреляться из-за этой пропажи? — неполное предложение со значением «что же мне делать?».
Ты что же не идёшь с нами? («почему»). — Ты что же, не идёшь с нами? («что делаешь?», пауза после что же).
Первая запятая не нужна, вторая нужна.
Запятая, на мой взгляд, лишняя. А вот первая запятая поставлена верно: частица что имеет оттенок подтверждения информации (могу ошибаться).
Нет, запятая не нужна.