Зависит от контекста, точнее -от от смысла. При сильном эмоциональном акценте (обычно это относится к сочетаниям "о Господи" и "о Боже") "О" запятой не отделяется. Но это это не императивная рекомендация.
Что касается источника на грамоте: http://www.gramota.ru/spravka/punctum/58_503 , то его формулировки оставляют желать лучшего. Начнем с того, что совсем не очевидно, что "О" здесь междометие. Вполне можно трактовать и как усилительную частицу, следовательно, отсутствие запятой может быть просто частным случаем более общего правила о том, что частицы запятой не отделяются.
