Прямая речь начинается с прописной буквы: *Мама хваталась за голову: «Что за игры для девочки!»*

Если п. р. - член предложения, то есть оформляется без двоеточия, смотрим, образует ли она законченное предложение:

*С криком «Что за игры для девочки!» мама схватилась за голову.*
 
*Вспоминаю его обычное вежливое "Садитесь, пожалуйста".
Он хотел ответить "нет", но воздержался.*